ADODB.Streamを使ったダウンロードのサンプルを作ってみました。IEのダイアログを使った方法でもいいんですがいちいちダイアログが出る分時間が掛ります。画像など連続でダウンする場合はこちらの方がいいかもです。但し、ブラウザベースじゃないと弾かれる場合もあるので適材適所で使い分けを。（※弾かれた場合も一応ファイルは作られる）

IEのダイアログ版はこら
溺れる者はUWSCを掴め！ - IEでサイトからダウンロード

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//動作環境 XPsp3,IE8で確認
//---------------<書式>-------------------
//      AdoDownLoad(ファイルのURL[,保存先フルパス,保存名,上書き設定])
//      ※[]内省略可

//------<初期設定>-------
PUBLIC Stream=CreateOLEObj( "ADODB.Stream" )
PUBLIC oHttp=CreateOLEObj("MSXML2.XMLHTTP")
PUBLIC defalt_over_w=false   //上書き初期設定（上書きする:True しない:false）
//------</初期設定>------

//---------------<sample 1>-------------------

url="http://***.com/007.jpg"   //ダウン先
dl_pas="C:\Down"      //保存場所のフルパス
dl_name="sample.jpg"   //保存名
over_w=false

AdoDownLoad(URL,dl_pas,dl_name,over_w)

//---------------<sample 2>-------------------

//URL以外デフォルト設定の場合
url="http://***.com/007.jpg"   //ダウン先
//※ファイル名は最後の"/"以下になる

AdoDownLoad(URL)


//--
Procedure AdoDownLoad(url,dl_pas="",dl_name="",over_w=defalt_over_w)
   sleep(1)
   ifb dl_name=""
      dl_name=Betweenstr(url,"/",,-1)
   endif
   ifb !(dl_pas="")
      ifb !(copy(dl_pas,Length(dl_pas))="\")
         dl_pas=dl_pas+"\"
      endif
   endif
   dl_pas=dl_pas+dl_name
   oHttp.Open("GET",url,0)
   oHttp.Send
   GetStream(oHttp.responseBody,dl_pas,dl_name,over_w)
Fend
//--
Procedure GetStream(obj,dl_pas,dl_name,over_w)
   ifb over_w
      over_w=2
   else
      over_w=1
   endif
   Stream.Open
   Stream.Type=1
   Stream.Write=obj
   COM_ERR_IGN
      Stream.SaveToFile(dl_pas,over_w)   
   COM_ERR_RET
   Stream.Close
Fend